Что такое ликвидность в трейдинге и почему это так важно? Журнал

Ликвидность — это одно из ключевых понятий в мире трейдинга. Она определяет способность актива (например, акции) быстро и легко конвертироваться в наличные деньги. Для трейдеров это важно, потому что ликвидные активы могут быть быстро проданы или куплены на рынке. Это означает, что цены на ликвидные активы часто более устойчивы и предсказуемы, чем на неликвидных активах. Его задача не допускать высоких скачков цен, когда кто-то решил купить акции “Лабуда” на лям рублей. Если такой чокнутый все же находится, маркет-мейкер встанет на роль продавца и продаст акций на эту сумму.

Всем привет, это серия дополнительных обучающих материалов по торговой стратегии Смарт-Мани ( Smart-Money Concept ) от проекта SM Trader. В этой статье мы затронем инструмент под названием Inducement (IDM). Как раз таки возможность быстро совершить сделку покупки/продажи  у нас и является “Ликвидностью”. Только мы покупаем и продаем активы, которые не можем пощупать в руках (в основном). Умный капитал заинтересован в ее поиске, чтобы заполнять ордера на покупку или продажу. В статье разберем какие бывают значимые зоны liquidity по тс Smart Money, разницу с bos, как происходит ее захват и примеры на графике.

• Inducement представляет собой ценовую зону или определенную точку, которая стимулирует трейдеров к совершению покупок и продаж.
• Спекулянты перед выходом новости часто выставляют лимитные ордера на пробой равных экстремумов.
• В противном случае, если цены не реагируют на изменения, это говорит о том, что ликвидность на рынке очень низкая, и, соответственно, торговля на таком рынке будет приносить мало прибыли.
• Широкий спред может означать, что актив менее ликвиден.
• Большинство спекулянтов начинают покупать на данном паттерне со стоп лоссом за низины.

Для того, чтобы определить ликвидность, необходимо воспользоваться одним из известных индикаторов (например, ). Индикатор ликвидности позволяет определить, насколько актив ликвиден. После этого можно будет сделать вывод о том, можно ли его использовать в торговле. Если актив ликвиден, то его можно использовать для торговли.

Этот порыв к выходу привел к расширению спредов покупки и продажи и значительному снижению цен, что еще больше усугубило отсутствие ликвидности на рынке. Например, огромный дисбаланс ордеров на покупку по сравнению с ордерами на продажу может свидетельствовать о движении акций вверх из-за давления покупателей. Трейдеры могут использовать биржевой стакан, чтобы определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления акции.

Грубо говоря, это ликвидность, создаваемая для того, чтобы заставить розничных трейдеров совершать ошибки. Обычно IDM связан  с деньгами толпы, ожидающими закрытия позиций, такими как стоп-лоссы, лимитные ордера, стоп-ордера и так далее. Приведу живой пример, у Вас возле дома стоит овощной магазин, Вам надо сделать салат и хотите купить огурцы.

Изменение характера ликвидности ценной бумаги

Кроме того, ликвидность валютных пар зависит от времени торгов. Заключая сделки во время работы биржи, являющейся основной для конкретной валюты в паре, можно рассчитывать на более высокую ликвидность. Например, валютные пары с евро будут более ликвидны во время работы европейских бирж.

Начинающие трейдеры должны уделить особое внимание ликвидности при выборе активов для торговли. Опытные трейдеры, в свою очередь, могут использовать информацию о ликвидности для определения оптимальных моментов для входа или выхода из сделки. Трейдеры должны также учитывать различия в ликвидности между инструментами и категориями активов. Например, рынки фондовых индексов, такие как S&P 500, могут быть более ликвидными, чем рынки отдельных компаний. Также ликвидность может варьироваться в зависимости от времени суток и объемов торгов. Если вы торгуете акциями вне основной сессии (премаркет и постмаркет), на рынке меньше участников.

Также важно иметь достаточное количество лимитных ордеров в биржевом стакане для исполнения сделок трейдерами. Ликвидность ценных бумаг означает возможность быть быстро проданными по цене близкой к рыночной. Также ликвидность характеризует собой высокий спрос и предложение на ценную бумагу. Поэтому стоп-лоссы считаются стимулом (ликвидностью), так как они закрываются и создают высокий объем активности на рынке в определенное время.

Зоны ликвидности на рынке. Уровни поддержки и сопротивления Бесплатное обучение Smart-Money

Этот биржевой инструмент является индикатором скопления денег и объясняет манипулирование рынком крупным капиталом (смарт мани). Когда цена подходит заново к этому уровню, то это будет значимый пул ликвидности, который видит большинство игроков, кто торгует технический анализ. Затем думают, что цена должна отскочить от этого уровня, они ставят свои стоп лоссы за этот уровень сопротивления или поддержки. Далее рынок собирает stop loss трейдеров через ложный пробой, а далее разворачивается. Поставщик ликвидности – это финансовая организация, которая выступает в роли посредника среди других участников рынка. Основная работа заключается в одновременной покупке и продаже активов при поступление ордеров от участников рынка.

В противном случае, если цены не реагируют на изменения, это говорит о том, что ликвидность на рынке очень низкая, и, соответственно, торговля на таком рынке будет приносить мало прибыли. Но, с другой стороны, чем выше ликвидность, тем лучше для трейдера. При низкой ликвидности возникают большие объемы сделок, которые приводят к существенным расхождениям цен. Рассмотрев “зоны ликвидности”, мы видим большое количество ожидающих исполнения ордеров на определенных структурных уровнях. Когда эти максимумы достигаются, мы знаем, что эти ордера на покупку должны быть исполнены ордерами на продажу, и, по сути, мы видим большую зону предложения, которая удовлетворяется.

Грубо говоря чем больше участников рынка и чем больше объем средств они инвестируют, тем больше ликвидности. Глубина рынка — это способность рынка поглощать крупные рыночные ордера без существенного влияния на цену ценной бумаги. Глубина рынка рассматривает общий уровень и широту открытых ордеров, заявок и предложений.

Ликвидность на криптовалютном рынке

Такими местами могут быть пробой зоны поддержки или сопротивления, выход из торгового диапазона (боковика), сломы структур и тд. Потому что обычно там вы ставите свои стопы и отложки на покупку или продажу. Алгоритмы знают вашу психологию и все торговые системы, поэтому с легкостью сделают так, чтобы ваши ордера сработали и активы переходили из ваших рук в руки крупного игрока. Чтобы торговать большими объемами, нужно выбирать исключительно ликвидные рынки.

Например, ликвидность меньше для акций США в часы азиатских торгов. Вся ликвидность сверху специально заранее не собирается. А остается для того, чтобы после набора крупной позиции цена беспрепятственно двигалась что такое ликвидность в трейдинге и обновила ключевой максимум структуры. Вся liquidity снизу выступает магнитом для цены, а используется для полноценного набора крупного объема. В дальнейшем трейдер может видеть формацию равных лоев EQL.

При возврате графика к фрактальному хаю, цена перебивает его, а тело свечи закрывается ниже пика тени фрактала. Образуется уровень ликвидности, который используется, как точка входа для короткой позиции. На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Бывают настолько большие айсберги, что встречные контрагенты истощаются так и не ликвидировав айсберг. Однако место скопления объема создает на графике кластер, который может повторно притянуть к себе цену. Обычно, если встречается айсберг, то размер его, как правило, оказывается большим (иначе скрывать его нет смысла).

Как правило, первые торгуются в краткосрочной перспективе или даже внутри дня, а вторые — в среднесрочной. Подобная стратегия позволяет заработать при успешном попадании в тренд, вместе с тем ограничивает убытки, если трейдер правильно распорядился ордерами стоп-лосс и тейк-профит. Ликвидность той или иной пары — один из основных факторов, с учётом которых принимаются решения в процессе торговли. Трейдер всегда оценивает потенциал валютной пары по движению цены, которое инструмент демонстрирует. От этого зависит торговая стратегия, в том числе выбор валютных пар.